La valorisation de l'option negociable et la theorie d'evaluation par arbitrage : etude empirique sur l'"european option exchange"

par SANG-KI SHIN

Thèse de doctorat en Sciences de gestion

Sous la direction de Michel Levasseur.

Soutenue en 1988

à Paris 9 .


  • Résumé

    L'objet de notre recherche est double ; il s'agit, d'une part, d'analyser les variables d'un modele d'evaluation d'options en prenant en compte la liquidite du marche et, d'autre part, de connaitre l'efficience du marche. En effet, nous avons essaye d'etendre le modele de black et scholes, de rendre compte du comportement des specialistes et d'examiner ses emplications sur l'"european option exchange" en terme de marche efficient. Pour cela, nous nous organisons en trois parties. La premiere est consacree a un panorama des travaux existants et des modeles d'options. La deuxieme est essayee d'etablir un modele specifique. La troisieme est examinee les tests empiriques de l'efficience du marche de l'e. O. E.


  • Résumé

    The purpose of this thesis is to present some comprehensive, pratical and theoretical, views about the application of option theory to european option exchange and to build an alternative model in the point of the behavior of market makers dealers. Thus, there are three parts in this thesis. In the first part, we make some recalls and synthesize the option theory. In the second part we propose an alternative model for the extension of model black and scholes. At last part, we examine the european option exchange market for test empirical.

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  • Notes : THESE NON CORRIGEE

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