Processus transformés d'un ARIMA ou d'un processus de Wiener : Problèmes d'estimation

par Jacques Akonom

Thèse de doctorat en Mathématiques

Sous la direction de Denis Bosq.

Soutenue en 1988

à Lille 1 .


  • Résumé

    Utilisant un resultat de komlos major tusnady sur l'approximation forte des sommes partielles d'une suite de variables aleatoires independantes identiquement distribuefes, on etablit la convergence presque sure du temps d'occupation d'un intervale par une marche aleatoire vers celui du mouvement brownien. Dans le second chapitre, on etudie les sommes partielles d'un processus lineaire stationnaire et on donne des conditions d'approximation forte de ce processus par un processus de wiener. On en deduit la convergence en loi du temps d'occufpation d'un intervale par un processus arima d'ordre 1. Le chapitre suivant est consacre a un probleme d'estimation. On etudie l'image par une application continue d'un processus arima d'ordre 1. On propose lorsqu'un tel processus est observe un estimateur de la transformation reciproque, ainsi qu'un estimateur de la fonction derivee. Enfin on etudie les processus arima fractionnaires, dans le cas non stationnaire. On discute le choix des conditions initiales et on etablit que le processus obtenu apres normalisation converge en loi vers le processus du mouvement brownien fractionnaire de b. Mandelbrot. En annexe, des resultats recents sur la melangeance des processus lineaires, et plus particulierement les arma, sont donnes

  • Titre traduit

    Transformed processes of an arima or a wiener process : estimation problems


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Informations

  • Détails : 1 vol. (III-217 p.)
  • Annexes : Bibliogr. p. 215-217

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  • Bibliothèque : Université des sciences et technologies de Lille (Villeneuve d'Ascq, Nord). Service commun de la documentation.
  • Disponible pour le PEB
  • Cote : 55376-1988-4

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  • Cote : MF-1988-AKO
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