Analyse de l'hypothèse d'exogénéité dans les modèles économétriques : application à l'étude de l'influence du stock nominal de monnaie sur l'équilibre macro-économique

par Saïd Hanchane

Thèse de doctorat en Économie, mathématiques et économétrie

Sous la direction de Georges Fiori.

Soutenue en 1988

à Aix-Marseille 2 .


  • Résumé

    Dans ce travail, l'hypothese d'exogeneite a ete analysee dans ses deux principales dimensions : "theorie economique et methodes statistiques". Nous avons choisi, comme exemple, la controverse "exogeneite-endogeneite" du stock nominal de monnaie, etant donne qu'elle a beaucoup influence le traitement de cette hypothese. Ainsi, nous nous sommes donnes la legitimite de donner une definition de l'exogeneite qui est rarement explicite dans les travaux monetaires. De la meme maniere, la controverse en question semble intimement liee aux debats souleves au niveau des methodes statistiques concernant "causationcorrelation" et par la suite "causation-exogeneite". Ceci nous conduit a developper un cadre purement statistique qui nous a permis d'eviter la confusion qui a toujours domine la relation entre "causalite-exogeneite". Nous avons selectionne l'hypothese forte comme l'hypothese la plus adequate a verifier. Nous avons demontre que la modelisation var n'est pas la procedure valable pour tester cette hypothese et elle ne permet pas la selection de la forme finale legitime. Dans notre travail empirique, nous avons depasse le cadre de la methode de specification de l'equation de saint-louis. Nous avons mis au point une methode qui repond a la theorie statistique de l'exogeneite. Cette tentative compte parmi les premieres dans le probleme nous concernant. . .

  • Titre traduit

    Exogeneity in econometrics modelling : a study of the influence of nominal stock of money on macroeconomic equilibrium


  • Résumé

    In this piece of work, the hypothesis of exogeneity has been analysed in these two main dimensions: economic theory and statistical methods. As an example, we have chosen the controversy of exogeneity-endogeneity of the nominal stock of money, which has very much influenced the way in which one has approached this hypothesis. We have given the legitimacy to define the money exogeneity rarely explicit in monetarist works. In the same way, the controversy in question seems intimately joined to the debates brought forward at the level of statistical methods concerning firstly the causation-correlation and then causation-exogeneity. This brings us to the development of a purely statistical context from which we can set aside the confusion which dominates the relationships between the two hypothesis "causation-exogeneity". We have selected the hypothesis of strong exogeneity, as the most verifiable hypothesis. We have demonstrated that the modelisation var is not appropriate procedure to test this hypothesis and it does not allow the selection of the real final legitimate form. In our empirical work we have bypassed the context of the specification method of the equation of st. Louis. We have brought to light a method which responds to the statistical theory of exogeneity. This was the first attempt of this sort of application. Our main result is the strong exogeneity of the nominal income in relation to the nominal quantity of money.

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  • Détails : 247 f.
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