Grossissements de filtrations et problemes connexes

par Shiqi Song

Thèse de doctorat en Mathématiques

Sous la direction de Marc Yor.

Soutenue en 1987

à Paris 6 .

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  • Résumé

    Dans ce travail, on etablit des methodes qui servent a resoudre les problemes de grossissements de filtrations; et on en detudie differents aspects tels que la fiabilite ou optimalite. Ces methodes sont basees principalement sur le theoreme de girsanov. En preliminaire a notre travail, on etudie egalement le processus de prediction de f. Knight et le probleme de changement de probabilites. En dernier lieu, on applique ces methodes a des differentes questions comme le retournement d'une diffusion ou bien les inegalites des martingales arretees a un temps quelconque

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Informations

  • Détails : 1 vol. (105 f.)
  • Annexes : Bibliogr., 60 réf., p. 100-105

Où se trouve cette thèse ?

  • Bibliothèque : Université Pierre et Marie Curie. Bibliothèque Universitaire Pierre et Marie Curie . Section Mathématiques-Informatique Recherche.
  • Non disponible pour le PEB
  • Cote : T Paris 6 1987 628
  • Bibliothèque : Université Pierre et Marie Curie. Bibliothèque Universitaire Pierre et Marie Curie . Section Mathématiques-Informatique Recherche.
  • Disponible pour le PEB
  • Cote : THESE 05493
  • Bibliothèque : Centre Technique du Livre de l'Enseignement supérieur (Marne-la-Vallée, Seine-et-Marne).
  • Disponible pour le PEB
  • Cote : PMC RT P6 1987
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