Processus de dirichlet

par Jean Bertoin

Thèse de doctorat en Probabilités

Sous la direction de Marc Yor.

Soutenue en 1987

à Paris 6 .

    mots clés mots clés


  • Résumé

    L'objet de ce travail est l'etude d'une generalisation de la notion de semimartingale : celle de "processus de dirichlet", c'est a dire d'un processus qui admet une decomposition en somme d'une martingale continue de carre integrable et d'un processus a variation quadratique nulle. A l'aide de la structure d'espace de banach de l'ensemble d des processus de dirichlet, on obtient une extension d'une inegalite de burkholder, davis, gundy, la stabilite de d par transformation de classe c**(1) et une formule d'ito. On prouve l'existence de densites d'occupation ainsi que de certaines integrales stochastiques pour un certain type de processus de dirichlet. Divers exemples et applications sont donnes


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Informations

  • Détails : 1 vol. (93 f.)
  • Annexes : 31 réf.

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  • Bibliothèque : Université Pierre et Marie Curie. Bibliothèque Universitaire Pierre et Marie Curie . Section Mathématiques-Informatique Recherche.
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  • Bibliothèque : Université Pierre et Marie Curie. Bibliothèque Universitaire Pierre et Marie Curie . Section Mathématiques-Informatique Recherche.
  • Disponible pour le PEB
  • Cote : THESE 00676
  • Bibliothèque : Centre Technique du Livre de l'Enseignement supérieur (Marne-la-Vallée, Seine-et-Marne).
  • Disponible pour le PEB
  • Cote : PMC RT P6 1987
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