Modelisation, filtrage et controle de processus stochastiques

par ROBERT COHEN

Thèse de doctorat en Sciences appliquées

Sous la direction de H. KOREZLIOGLU.

Soutenue en 1987

à l'ENST .

    mots clés mots clés


  • Résumé

    Presentation d'une formule de filtrage pour un modele de filtrage ou une observation supplementaire a l'observation continue est disponible a des temps d'arrets mesurables par rapport a la filtration de l'observation consideree dans son ensemble. On donne une solution au probleme de controle stochastique dans les systemes lineaires avec un cout terminal. Une etude sur l'existence et l'unicite de la solution forte a l'equation du filtre est prouvee


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Informations

  • Détails : 152 P.
  • Annexes : 119 REF

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  • Bibliothèque : Ecole nationale supérieure de sciences appliquées et de technologie. Bibliothèque.
  • Disponible pour le PEB
  • Cote : M 3. COH.
  • Bibliothèque : Conservatoire national des arts et métiers (Paris). Bibliothèque Centrale.
  • Non disponible pour le PEB
  • Cote : B 1591
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