Modélisation des séries temporelles par des méthodes de décomposition et applications

par Abdelhai Cherkaoui

Thèse de doctorat en Économie et mathématiques

Sous la direction de Claude Deniau.

Soutenue en 1987

à Aix-Marseille 3 .


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  • Résumé

    Notre travail a porte sur l'etude des methodes de decomposition des series temporelles. Cet etude a ete realise en quatre etapes. Dans un premier temps nous avons analyse les methodes classiques de decomposition par la regression lineaire et le lissage par les moyennes mobiles. Dans un second temps, nous avons etudie la methode de decomposition d'un modele arima. Dans un troisieme temps, nous avons donne une methode fondee sur l'algorithme recursif de kalman. Dans un quatrieme temps nous avons illustre ces resultats theoriques et nous avons tente une comparaison entre la methode de box-jenkins et la methode de lissage par les moyennes mobiles.

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  • Bibliothèque : Université d'Aix-Marseille (Aix-en-Provence. Schuman). Service commun de la documentation. Bibliothèque universitaire de droit, science politique et économie.
  • Disponible pour le PEB
  • Cote : TD 1354/A-C
  • Bibliothèque : Université d'Aix-Marseille (Aix-en-Provence. Ferry). Service commun de la documentation. Bibliothèque de sciences économiques et de gestion.
  • Non disponible pour le PEB
  • Cote : Th.398
  • Bibliothèque : Université d'Aix-Marseille (Aix-en-Provence. Ferry). Service commun de la documentation. Bibliothèque de sciences économiques et de gestion.
  • Accessible pour le PEB
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