Modélisation des séries temporelles par des méthodes de décomposition et applications

par Abdelhai Cherkaoui

Thèse de doctorat en Économie et mathématiques

Sous la direction de Claude Deniau.

Soutenue en 1987

à Aix-Marseille 3 .


  • Résumé

    Notre travail a porte sur l'etude des methodes de decomposition des series temporelles. Cet etude a ete realise en quatre etapes. Dans un premier temps nous avons analyse les methodes classiques de decomposition par la regression lineaire et le lissage par les moyennes mobiles. Dans un second temps, nous avons etudie la methode de decomposition d'un modele arima. Dans un troisieme temps, nous avons donne une methode fondee sur l'algorithme recursif de kalman. Dans un quatrieme temps nous avons illustre ces resultats theoriques et nous avons tente une comparaison entre la methode de box-jenkins et la methode de lissage par les moyennes mobiles.


  • Résumé

    Our work has centered on the study of decomposition methods time series. This was done in four stages. First, we analyse classical methods of linear regression and of smoothing by moving averages. Secondly, we examine the decomposition method of an arima model. In the third stage, we present a method based on the recurrent algorithm of kalman. In the fourth stage, we illustrate our theoretical results and attempt to compare the box-jenkins method and the method of smoothing by moving average.

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Informations

  • Détails : 212 f

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  • Cote : TD 1354/A-C
  • Bibliothèque : Université d'Aix-Marseille (Aix-en-Provence. Ferry). Service commun de la documentation. Bibliothèque de sciences économiques et de gestion.
  • Non disponible pour le PEB
  • Cote : Th.398
  • Bibliothèque : Université d'Aix-Marseille (Aix-en-Provence. Ferry). Service commun de la documentation. Bibliothèque de sciences économiques et de gestion.
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