Test d'hypothese nulle qu'une suite de variables aleatoires non correlees est un bruit blanc

par MARTIAL RAZAFIMAHALEO

Thèse de doctorat en Sciences et techniques communes

Sous la direction de PAUL DEHEUVELS.

Soutenue en 1986

à Paris 6 .

    mots clés mots clés


  • Résumé

    On veut tester l'hypothese nulle qu'une suite de variables aleatoires de covariance nulle est un bruit blanc. Notre methode consiste a estimer la densite spectrale par le periodogramme. Connaissant sa loi dans le cas gaussien, nous introduisons la theorie des espacements pour donner une extension au test de fisher (mille neuf cent vingt neuf). Nous etudions la possibilite de faire des tests bases sur le k-ieme maximum espacement; ainsi nous ramenons le probleme a un test d'uniformite. Deux types d'alternative sont envisages : le premier, lorsque la fonction de repartition de l'echantillon converge vers la loi uniforme; le second, lorsque la densite est une fonction en escalier. Nous donnons alors la puissance asymptotique du test base sur le k-ieme maximum espacement


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Informations

  • Détails : 57 P.
  • Annexes : 27 REF

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