Specification et estimation du bloc financier d'un modele macroeconomique trimestriel

par CLAUDIO ARENAS SANGUINETI

Thèse de doctorat en Sciences économiques

Sous la direction de Claude Fourgeaud.

Soutenue en 1986

à Paris 1 .

    mots clés mots clés


  • Résumé

    Dans le cadre de la construction d'un modele trimestriel d'inspiration neokeynesienne a deux produits et deux branches, pour la france, ce travail a trait aux interactions des variables financieres dans l'ensemble du modele et entre elles. Le bloc financier comporte six agents : banques, autorites de tutelle, tresor, entreprises, menages et reste du monde, qui negocient dans des marches, les huit actifs financiers : reserves officielles de change, liquidites, credit, concours au tresor, titres, reserves obligatoires, reserves techniques d'assurance. Ces marches et ces agents sont relies par quarante-cinq equations, reproduisant le cadre comptable associe, donne par le tableau des operations financieres. En outre, des variables de taux d'interet sont reliees aux fluctuations des variables financieres par d'equations de comportement des agents. Ce modele propose l'incorporation de plusieurs effets des variables des blocs reels, comme l'anticipation des prix ou les taux d'accumulation de capital, dans la determination des variables financieres, comme les encaisses monetaires et les en cours de credit. Ce modele n'incorpore pas la modelisation de la fixation du taux de change, qui reste exogene. Les performances du modele sont comparees a d'autres modeles utilises sur des simulations retrospectives. Des variantes et des perturbations sont analysees.

  • Titre traduit

    Specification and estimation of a financial sector in a quarterly macroeconomic model


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