Robustesse et comportement asymptotique d'estimateurs des paramètres d'une série chronologique : (AR(P) et ARMA(P, Q))

Robustness and asymptotical behaviour of parameter estimators in AR(P) and ARMA(P, Q) time séries

• Auteur / Autrice : Souad Houfaidi
• Direction : Michel Depaix
• Type : Thèse de doctorat
• Discipline(s) : Sciences et techniques communes
• Date : Soutenance en 1986
• Etablissement(s) : Nancy 1
• Partenaire(s) de recherche : Autre partenaire : Université Henri Poincaré Nancy 1. Faculté des sciences et techniques

Mots clés

Mots clés contrôlés

Statistique

Estimation de paramètres

Convergence (mathématiques)

Séries chronologiques

Mots clés libres

Robustesse estimateur

Comportement asymptotique

Série temporelle

Estimation statistique

Estimator robustness

Résumé

Nous définissons quelques estimateurs des paramètres d'un processus AR(P) (chapitre I), puis d'un processus ARMA(P,Q) (chapitre II). Nous étudions d'une part leurs robustesses et d'autre part leurs comportements asymptotiques (convergence presque sûre et normalité asymptotique). Nous donnons comme application (chapitre III), l'identification d'une série chronologique et recherche du M-estimateur associé