Robustesse et comportement asymptotique d'estimateurs des paramètres d'une série chronologique : (AR(P) et ARMA(P, Q))

par Souad Houfaidi

Thèse de doctorat en Sciences et techniques communes

Sous la direction de Michel Depaix.

Soutenue en 1986

à Nancy 1 , en partenariat avec Université Henri Poincaré Nancy 1. Faculté des sciences et techniques (autre partenaire) .


  • Résumé

    Nous définissons quelques estimateurs des paramètres d'un processus AR(P) (chapitre I), puis d'un processus ARMA(P,Q) (chapitre II). Nous étudions d'une part leurs robustesses et d'autre part leurs comportements asymptotiques (convergence presque sûre et normalité asymptotique). Nous donnons comme application (chapitre III), l'identification d'une série chronologique et recherche du M-estimateur associé

  • Titre traduit

    Robustness and asymptotical behaviour of parameter estimators in AR(P) and ARMA(P, Q) time séries


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Informations

  • Détails : 1 vol. (96 p.)
  • Notes : Publication autorisée par le jury
  • Annexes : Bibliogr. p. 95-96

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