Estimation de séries chronologiques après discrétisation : cas des modèles gaussiens et des modèles à marginale exponentielle

par Aissaoui Farid

Thèse de doctorat en Statistiques

Sous la direction de Directeur de thèse inconnu.

Soutenue en 1985

à Paris 11 , en partenariat avec Université de Paris-Sud. Faculté des sciences d'Orsay (Essonne) (autre partenaire) .


  • Résumé

    L'objet de la thèse est l'étude de l'estimation paramétrique d'un modèle de série chronologique (Zt) [avec] t ∈ ℤ, linéaire ou non-linéaire, sur la base d'une série chronologique discrétisée (Xt) [avec] t ∈ ℤ. Xt=ω(Zt) où ω est à choisir. On s'intéresse au cas de la binarisation de Z. Xt=1 si Zt≥u sinon [Xt=0] [avec] u:« seuil de discrétisation connu ». Une telle étude est motivée par l'existence dans de nombreux domaines d'applications de séries chronologiques non observables directement. En outre, il apparait que l'analyse statistique sur la base des séries « discrétisées » ainsi que les manipulations numériques et informatiques sont plus simples. B. Kedem (1980) a recensé et développé les résultats concernant le problème de l'estimation dans un AR(P) gaussien (Z) après discrétisation. On reprend et développe le travail de B. Kedem. Les aspects nouveaux consistent : 1) l'étude d'estimateurs sur la base d'une hypothèse de Markov à l'ordre 2 sur X ; 2) l'étude de la sensibilité des estimations lorsque m=E(Zt) est inconnue, au choix du seuil u=z. (. . . )


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Informations

  • Détails : 1 vol. (106-8 f.)
  • Notes : Publication autorisée par le jury
  • Annexes : Bibliogr., 3 f.

Où se trouve cette thèse\u00a0?

  • Bibliothèque : Université Paris-Saclay. DIBISO. BU Orsay.
  • Disponible pour le PEB
  • Cote : 0g ORSAY(1985)393
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