L'utilisation des représentations markoviennes dans l'identification des processus stochastiques ARMA vectoriels

par Saïd Nsiri

Thèse de doctorat en Mathématiques appliquées

Sous la direction de Jean-Pierre Indjehagopian.

Soutenue en 1985

à Paris 7 .


  • Résumé

    On a souligné dans ce travail l'intérêt de l'utilisation des représentations markoviennes dans l'étude des processus stochastiques ARMA et on a étudié une procédure d'identification de ces processus basée sur l'application d'un algorithme de réalisation matricielle. Cet algorithme, à l'inverse de celui de Ho, s'applique à des variables aléatoires matricielles dont les éléments se distribuent asymptôtiquement selon une loi normale. . . .


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Informations

  • Détails : 1 Vol. (III -132 f.)
  • Annexes : 27 réf. bibliogr.

Où se trouve cette thèse\u00a0?

  • Bibliothèque : Université Paris Diderot - Paris 7. Service commun de la documentation. Bibliothèque Universitaire des Grands Moulins.
  • Consultable sur place dans l'établissement demandeur
  • Cote : F7 (1985) 134
  • Bibliothèque : Centre Technique du Livre de l'Enseignement supérieur (Marne-la-Vallée, Seine-et-Marne).
  • Disponible pour le PEB
  • Cote : PAR7 F7 1985
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