Mise en évidence des composantes tendancielle, saisonnière et irrégulière des séries temporelles, à travers les modèles ARIMA

par Rémy Tambaud

Thèse de doctorat en Mathématiques appliquées

Sous la direction de Robert Azencott.

Soutenue en 1985

à Paris 7 .


  • Résumé

    Le problème des séries temporelles abordé dans cette étude se résume en une approche de l'ajustement saisonniers basé sur la modélisation ARIMA. Ce modèle se préoccupe surtout du problème de prédiction en se ramenant à des processus stationnaire. L'étude comporte la présentation des généralités sur la décomposition des processus stationnaires et non stationnaires du 2ème ordre, la présentation d'une méthode de décomposition empirique des séries temporelles, qui suivent la classe des modèles ARIMA développés par BOX, JENKINS et BOX, TIAO. La partie informatique met en relief l'utilisation de l'algorithme de TUNNICLIFFE-WILSON pour améliorer sa performance. Le programme de traitement des données a été écrit en FORTRAN 77 sur MULLICS de l'institut de recherche des transports


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Informations

  • Détails : 1 Vol. (193 p.)
  • Annexes : Bibliogr. f. 186-190

Où se trouve cette thèse ?

  • Bibliothèque : Université Paris Diderot - Paris 7. Service commun de la documentation. Bibliothèque Universitaire des Grands Moulins.
  • Consultable sur place dans l'établissement demandeur
  • Cote : F7 (1985) 109
  • Bibliothèque : Université Pierre et Marie Curie. Bibliothèque Universitaire Pierre et Marie Curie . Section Mathématiques-Informatique Recherche.
  • Disponible pour le PEB
  • Cote : THESE 05618
  • Bibliothèque : Centre Technique du Livre de l'Enseignement supérieur (Marne-la-Vallée, Seine-et-Marne).
  • Disponible pour le PEB
  • Cote : PAR7 F7 1985
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