Quelques applications du calcul stochastique

par Philippe Biane

Thèse de doctorat en Mathématiques. Probabilités

Sous la direction de Thierry Jeulin.

Soutenue en 1985

à Paris 7 .


  • Résumé

    Dans le travail qui suit nous appliquons les techniques du calcul stochastique à diverses questions liées aux excursions hors de zéro du mouvement Brownien réel et des processus de Bessel d'indice négatif, à certaines fontionnelles additives du mouvement Brownien et , enfin, au calcul des lois de temps de séjour et de temps de passage de diffusions réelles. Le travail comporte trois parties, chacune formée d'un article paru ou à paraître.

  • Titre traduit

    Some applications of stochastic calculus


  • Pas de résumé disponible.

Consulter en bibliothèque

La version de soutenance existe sous forme papier

Informations

  • Détails : 1 vol. ([74] f.)
  • Annexes : 42 réf. bibliogr.

Où se trouve cette thèse ?

  • Bibliothèque : Université Paris Diderot - Paris 7. Service commun de la documentation. Bibliothèque Universitaire des Grands Moulins.
  • Consultable sur place dans l'établissement demandeur
  • Cote : TS (1985) 103
  • Bibliothèque : Université Pierre et Marie Curie. Bibliothèque Universitaire Pierre et Marie Curie . Section Mathématiques-Informatique Recherche.
  • Disponible pour le PEB
  • Cote : THESE 00718
Voir dans le Sudoc, catalogue collectif des bibliothèques de l'enseignement supérieur et de la recherche.