Agrégation  Algorithmes stochastiques  Bellman, Équation de  Commande, Théorie de la  Contagion de défauts  Contrôle impulsionnel  Contrôle optimal  Contrôle optimal stochastique  Contrôle stochastique  Copule  Corrélation  Corrélation  Couverture  Diagonale  Drift et corrélation ambiguës  Dynkin, Diagrammes de  Décomposition  Dépendance  Développements asymptotiques  EDP  EDS de type McKean-Vlasov  EDSPR  EDSR  EDSRs à champs moyen avec sauts  Entropie  Gestion de portefeuille  Hamilton-Jacobi, Équations de  Malliavin, Calcul de  Mathématiques financières  Ordres stochastiques  Processus stochastiques  Programmation dynamique  Risque  Solutions de viscosité  Équations différentielles  Équations différentielles stochastiques rétrogrades  

Agnès Sulem a dirigé les 8 thèses suivantes :

Dynamic optimal control for distress large financial networks and Mean field systems with jumps

par Rui Chen sous la direction de Agnès Sulem - Paris Sciences et Lettres (ComUE)

Mathématiques Appliquées

Soutenue le 19-07-2019

Contrôle optimal et calcul de Malliavin appliqués à la finance

par Marouen Messaoud sous la direction de Agnès Sulem - Paris 9

Mathématiques appliquées

Soutenue en 2006

Minoration de densité pour les diffusions à sauts : calcul de Malliavin pour processus de sauts purs, applications à la finance

par Marie-Pierre Bavouzet sous la direction de Agnès Sulem - Paris 9

Mathématiques appliquées

Soutenue en 2006

Etude des problèmes de corrélation et d'incomplétude dans les marchés de crédit

par Youssef Elouerkhaoui sous la direction de Agnès Sulem - Paris 9

Sciences. Mathématiques appliquées

Soutenue en 2006

Approches variationnelles et autres contributions en optimisation stochastique

par Cyrille Strugarek sous la direction de Agnès Sulem - Marne-la-vallée, ENPC

Mathématiques appliquées

Soutenue en 2006

Contrôle stochastique appliqué à l'évaluation et à la couverture des garanties de change Coface

par Xavier Joseph sous la direction de Agnès Sulem - Paris 6

Mathématiques. Probabilités et applications

Soutenue en 2001

Couverture approchée optimale des options européennes

par Christophe Patry sous la direction de Agnès Sulem - Paris 9

Sciences et techniques communes. Mathématiques

Soutenue en 2001

Utilisation des lois stables en finances

par Arnaud Tisseyre sous la direction de Agnès Sulem - Paris 9

Sciences et techniques communes

Soutenue en 1999

Agnès Sulem a été président de jury des 4 thèses suivantes :

Study of numerical methods for partial hedging and switching problems with costs uncertainty

par Cyril Bénézet sous la direction de Jean-François Chassagneux - Université de Paris (2019-....)

Mathématiques. Mathématiques appliquées

Soutenue le 05-11-2019

Asymptotic methods for option pricing in finance

par David Krief sous la direction de Peter Tankov et de Zorana Grbac . - Sorbonne Paris Cité

Mathématiques. Mathématiques appliquées

Soutenue le 27-09-2018

Modélisation de la dépendance pour des statistiques d'ordre et estimation non-paramétrique.

par Richard Fischer sous la direction de Jean-François Delmas - Paris Est

Mathématiques

Soutenue le 30-09-2016

Contributions au contrôle stochastique avec des espérances non linéaires et aux équations stochastiques rétrogrades

par Roxana Dumitrescu sous la direction de Bruno Bouchard-Denize - Paris 9

Sciences

Soutenue le 28-09-2015

Agnès Sulem a été rapporteur des 2 thèses suivantes :

Représentation probabiliste d'équations HJB pour le contrôle optimal de processus à sauts, EDSR (équations différentielles stochastiques rétrogrades) et calcul stochastique.

par Elena Bandini sous la direction de Marco Fuhrman - Université Paris-Saclay (ComUE)

Mathématiques appliquées

Soutenue le 07-04-2016

Optimisation des portefeuilles d'actifs soumis au risque de défaut

par Armand Brice Ngoupeyou sous la direction de Monique Jeanblanc et de Anis Matoussi . - Evry-Val d'Essonne

Mathématiques

Soutenue le 07-07-2010

Agnès Sulem a été membre de jury des 3 thèses suivantes :

Contribution aux équations différentielles stochastiques rétrogrades et application aux équations aux dérivées partielles et au contrôle stochastique

par Hadjer Moussaoui sous la direction de Khaled Bahlali - Toulon

Mathématiques appliquées

Soutenue le 14-12-2018

Control of McKean-Vlasov systems and applications

par Xiaoli Wei sous la direction de Huyên Pham - Sorbonne Paris Cité

Mathématiques appliquées

Soutenue le 27-11-2018

Stochastic calculus with respect to multi-fractional Brownian motion and applications to finance

par Joachim Lebovits sous la direction de Jacques Lévy Véhel et de Marc Yor . - Châtenay-Malabry, Ecole centrale de Paris

Mathématiques

Soutenue le 25-01-2012