Désactiver l'autocomplétion

Recherche avancée

Uniquement les thèses soutenues Uniquement les thèses soutenues accessibles en ligne

SIGNALER une erreur

personne précédente

personne suivante

Marco Dozzi

a dirigé 5 thèses
a été membre de jury pour 1 thèse

Approximation Black-Scholes fractionnaire Calcul de Malliavin Convergence Convergence Domaines non bornés Espérance quasi-conditionnelle Expression de chaos Finances -- Modèles mathématiques Fokker-Planck, Équation de Formule d'Itô Formule de Clark-Ocone Formule de Feynman-Kac Intégrale de divergence Intégrales de Wiener-Itô Itô, Intégrales d' Markov, Processus de Mathématiques financières Modèles de taux d'intérêt Modèles du risque de crédit Modèles mathématiques Mouvement Brownien fractionnaire Mouvement brownien fractionnaire Mouvement brownien, Processus de Mélange de mouvement brownien et mouvement brownien fractionnaire Noyau de semimartingale Options Opérateurs différentiels Processus de Lévy fractionnaire et filtré doublement stochastique Processus de Volterra Gaussien Processus gaussiens Puissances fractionnaires Solutions faible et évolutive Solutions variationnelles Taux d'intérêt Temps d’explosion d’équations semi-linéaires Théorèmes d'unicité Variable aléatoire Volterra, Équations de Wiener, Intégrales de Équation aux dérivées partielles avec condition terminale Équations aux dérivées partielles stochastiques -- Solutions numériques Équations aux dérivées partielles stochastiques Équations différentielles paraboliques Équations différentielles stochastiques Équations différentielles stochastiques rétrogrades

Fullscreen

Approximation Black-Scholes fractionnaire Calcul de Malliavin Convergence Convergence Domaines non bornés Espérance quasi-conditionnelle Expression de chaos Finances -- Modèles mathématiques Fokker-Planck, Équation de Formule d'Itô Formule de Clark-Ocone Formule de Feynman-Kac Intégrale de divergence Intégrales de Wiener-Itô Itô, Intégrales d' Markov, Processus de Mathématiques financières Modèles de taux d'intérêt Modèles du risque de crédit Modèles mathématiques Mouvement Brownien fractionnaire Mouvement brownien fractionnaire Mouvement brownien, Processus de Mélange de mouvement brownien et mouvement brownien fractionnaire Noyau de semimartingale Options Opérateurs différentiels Processus de Lévy fractionnaire et filtré doublement stochastique Processus de Volterra Gaussien Processus gaussiens Puissances fractionnaires Solutions faible et évolutive Solutions variationnelles Volterra, Équations de Équations aux dérivées partielles stochastiques

Marco Dozzi a dirigé les 5 thèses suivantes :

Backward stochastic differential equations driven by Gaussian Volterra processes

par Habiba Knani sous la direction de Marco Dozzi et de Khalifa El Mabrouk . - Université de Lorraine

Mathématiques

Soutenue le 07-05-2020

Thèse soutenue

Accéder en ligne

Sur le comportement qualitatif des solutions de certaines équations aux dérivées partielles stochastiques de type parabolique

par Rim Touibi sous la direction de Marco Dozzi et de Pierre Vuillermot . - Université de Lorraine

Mathématiques

Soutenue le 18-12-2018

Thèse soutenue

Accéder en ligne

Modélisation financière avec des processus de Volterra et applications aux options, aux taux d'intérêt et aux risques de crédit

par Sami El Rahouli sous la direction de Marco Dozzi et de Anton Thalmaier . - Université de Lorraine

Mathématiques

Soutenue le 28-02-2014

Thèse soutenue

Accéder en ligne

Equations aux dérivées partielles déterministes et stochastiques avec opérateurs fractionnaires

par Latifa Debbi sous la direction de Marco Dozzi - Nancy 1

MathématiquesMathématiques

Soutenue en 2006

Thèse soutenue

Equations d'évolution stochastiques dans les espaces de Banach : unicités abstraites, propriété de Markov forte, équations hyperboliques

par Martin Ondreját sous la direction de Marco Dozzi et de Jan Seidler . - Nancy 1

MathématiquesMathématiques

Soutenue en 2003

Thèse soutenue

Accéder en ligne

Marco Dozzi a été membre de jury de la thèse suivante :

Sur différents problèmes de convergence en loi dans l'espace de Wiener

par Rola Zintout sous la direction de Ivan Nourdin - Université de Lorraine

Mathématiques

Soutenue le 24-09-2015

Thèse soutenue

Accéder en ligne