Algorithme d’Howard  Aléa moral  Analyse numérique  Banques -- Réserves  Banques  Calculs numériques  Commande, Théorie de la  Contrôle optimal stochastique  Contrôle stochastique  Contrôle stochastique avec observation partielle  Coûts d'émission de la dette  Diversification  Dividendes  Dynamiques de Langevin à champ-Moyen  Entreprises -- Finances  Environnement markovien  Finances -- Modèles mathématiques  Finances  Frontière d\'exercice  Gestion du risque  Investissement  Investissement risqué  Investissements -- Mathématiques  Jeux différentiels stochastiques  La capacité d'emprunt  Langevin, Équation de  Lévy, Processus de  Markov, Processus de  Optimisation mathématique  Options  Options Américaines  Partage du risque  Partenariat public-Privé  Partenariat public-privé  Processus stochastiques  Risque financier  

Stéphane Villeneuve a rédigé la thèse suivante :

Options américaines dans un modèle de Black-Scholes multidimensionnel

par Stéphane Villeneuve sous la direction de Damien Lamberton - Université de Marne-la-Vallée

Mathématiques appliquées

Soutenue en 1999

Stéphane Villeneuve dirige actuellement la thèse suivante :

Dynamic Liquidity Management With Effort

par Vincent Tena sous la direction de Stéphane Villeneuve - Toulouse 1

Sciences de gestion

En préparation depuis le 01-10-2016

Stéphane Villeneuve a dirigé la thèse suivante :

Ruine et investissement en environnement markovien

par Lee Dinetan sous la direction de Stéphane Villeneuve et de Jean-Michel Loubès . - Toulouse 3

Mathématiques appliquées

Soutenue le 02-11-2015

Stéphane Villeneuve a été rapporteur des 5 thèses suivantes :

Contrat optimal pour les partenariats public-privé avec aléa moral : une approche de contrôle stochastique

par Ishak Hajjej sous la direction de Caroline Hillairet et de Mohamed Mnif . - Institut polytechnique de Paris

Mathématiques appliquées

Soutenue le 24-09-2020

Jeux différentiels stochastiques non-Markoviens etdynamiques de Langevin à champ-moyen

par Kaitong Hu sous la direction de Nizar Touzi - Institut polytechnique de Paris

Mathématiques appliquées

Soutenue le 18-06-2020

Problème de contrôle stochastique sous contraintes de risque de liquidité

par M'hamed Gaïgi sous la direction de Stéphane Crépey , Mohamed Mnif et de Vathana Ly Vath . - Evry-Val d'Essonne

Mathématiques appliquées

Soutenue le 06-03-2015

Essays in banking and corporate finance

par Nataliya Pakhomova sous la direction de Dominique Henriet et de Mohamed Belhaj . - Aix-Marseille

Sciences économiques

Soutenue le 30-09-2013

Etude de deux problèmes de contrôle stochastique : put americain avec dividendes discrets et principe de programmation dynamique avec contraintes en probabilités

par Maxence Jeunesse sous la direction de Benjamin Jourdain - Paris Est

Mathématiques

Soutenue le 29-01-2013