Acidité Algorithme de robbins-Moreno Algorithmes Analyse de variance Analyse financière Analyse multifractale Analyse multiéchelle Analyse numérique Analyse stochastique Analyse technique Apprentissage automatique Arrêt optimal Bellman, Équation de Calcul de Malliavin Calcul stochastique Calculateur vectoriel Chaos Chimiotaxie Coefficient lognormal Collocation, Méthodes de Commande, Théorie de la Conditions au bord Conditions de Dirichet Conditions de Neumann Contrôle stochastique Contrôles stochastiques Convergence Croissance Croissance de tumeur Cubature Diffusions réfléchies Distributions, Théorie des Drift et corrélation ambiguës Dynamique des populations Dynamique moléculaire Détection de rupture Développement de Karhunen-Loève EDP de Keller-Segel EDP non-linéaires EDS de type McKean-Vlasov EDSPR EDSR quadratiques Edgeworth, Expansions d' Equation d'HJB [Hamilton-Jacobi-Bellman] Equation diffférentielles stochastiques Equation différentielle stochastique rétrograde réfléchie Equations aux dérivées partielles stochastiques semi-linéaires Equations differentielles stochastiques rétrogrades Equations différentielles stochastiques progressives rétrogrades Erreur de localisation Espace de Wasserstein Estimateur de Maximum de Vraisemblance Estimation de tendance Estimées de Schauder Euler, Équations d' Existence et unicité Feynman, Diagrammes de Feynman-Kac Finance quantitative Finances -- Modèles mathématiques Fokker-Planck, Équation de Fonctions harmoniques Formule de Feynman-Kac Formules de cubature Grandes déviations Hamilton-Jacobi, Équations de Hydrogéologie Incertitude sur les modèles Indexation automatique Indexation d'images Instruments dérivés Intégration numérique Investissements Inégalité de concentration Inégalités Kalman, Filtrage de Kolmogorov, Équation de Lévy, Processus de Malliavin, Calcul de Marché incomplet Martingale dans TCL Mathématiques financières -- Solutions numériques Mathématiques financières Merton Mesures invariantes Minimisation locale du risque Modèle de Heston Modèles de chimiotaxie Monte-Carlo, Méthode de Multifractales Méthode de Monte-Carlo Méthode de Monte-Carlo multi-niveaux Méthode de collocation stochastique Méthode d’éléments finis Méthodes numériques Méthodes probabilistes pour les EDP Neutrons Optimisation mathématique Options exotiques Opérateur sous forme divergence Opérateurs de contraction Oscillateurs Particules Particules stochastiques en interaction non markovien et singulière Physique statistique Principe de la programmation dynamique Principe de séparation Probabilités Problème d'optimisation Problème de Markowitz en temps continu Problème de contrôle stochastique Processus de Wishart Processus de branchement-diffusion Processus stochastiques Processus stochastiques de McKean-Vlasov Produits dérivés Programmation dynamique Propagation du chaos Quantificateurs Quantification Quantification des incertitudes Ratio de Sharpe Recombinaison Risque Risque financier Robbins-Monro Robustesse Rupture Réduction de variance Schéma d'Euler Schéma d’Euler Schéma d’Euler pour des équations différentielles stochastiques Schémas de discrétisation Sensibilité par Malliavin Simulation Monte Carlo Simulation trajectorielle exacte Solutions de viscosité Solutions de viscositées Solutions faibles Sous-diversification Statistique mathématique Systèmes de particules Systèmes de particules en interaction Systèmes fortement oscillants Systèmes multi-échelles Théorie Tauberian Théorie cinétique Théorie ergodique Théorème de Berr-Esseen Théorème de la limite centrale Théorèmes taubériens Trading Transformation d'Esscher Transport Transport, Théorie du Tumeurs Turbulence Viscosité Volatilité stochastique Éléments finis, Méthode des Équation de Boltzmann Équation de Hamilton-Jacobi-Bellman Équation de Poisson-Boltzmann Équation de la chaleur Équation de type McKean-Vlasov Équation différentielle stochastique Équations aux dérivées partielles Équations aux dérivées partielles stochastiques -- Solutions numériques Équations aux dérivées partielles stochastiques Équations de McKean Vlasov Équations différentielles stochastiques rétrogrades Équations différentielles stochastiques -- Solutions numériques Équations différentielles stochastiques
Denis Talay a dirigé les 20 thèses suivantes :
Mathématiques
Soutenue le 14-11-2018
Mathématiques
Soutenue le 22-03-2017
Mathématiques
Soutenue le 04-07-2014
Mathématiques
Soutenue le 20-03-2013
Mathématiques
Soutenue le 08-02-2013
Mathématiques appliquées
Soutenue en 2012
Mathématiques appliquées
Soutenue en 2009
Mathématiques appliquées
Soutenue en 2008
Mathématiques appliquées
Soutenue en 2008
Mathématiques appliquées
Soutenue en 2008
Mathématiques appliquées
Soutenue en 2005
Informatique et mathématiques appliquées
Soutenue en 2004
Mathématiques appliquées
Soutenue en 2003
Mathématiques
Soutenue en 2003
Informatique et mathématiques appliquées
Soutenue en 2002
Mathématiques appliquées
Soutenue en 2001
Mathématiques appliquées
Soutenue en 2000
Sciences
Soutenue en 1997
Sciences
Soutenue en 1997
Mathématiques appliquées
Soutenue en 1995
Denis Talay a été président de jury des 3 thèses suivantes :
Mathématiques appliquées
Soutenue le 27-11-2018
Mathématiques appliquées
Soutenue le 12-04-2016
Mathématiques
Soutenue le 19-12-2013
Denis Talay a été rapporteur des 6 thèses suivantes :
Mathématiques
Soutenue le 27-11-2019
Mathématiques appliquées
Soutenue le 05-11-2018
Mathématiques
Soutenue le 29-06-2017
Mathématiques
Soutenue le 04-12-2015
Mathématiques
Soutenue le 12-12-2014
Mathématiques
Soutenue le 12-07-2011
Denis Talay a été membre de jury des 3 thèses suivantes :
Mathématiques appliquées
Soutenue le 25-11-2016
Mathématiques
Soutenue le 12-12-2013
Mathématiques appliquées
Soutenue le 17-02-2012