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Denis Talay a dirigé les 20 thèses suivantes :

Sur une interprétation probabiliste des équations de Keller-Segel de type parabolique-parabolique

par Milica Tomasevic sous la direction de Denis Talay - Université Côte d'Azur (ComUE)

Mathématiques

Soutenue le 14-11-2018

Algorithmes stochastiques pour la gestion du risque et l'indexation de bases de données de média

par Victor Reutenauer sous la direction de Denis Talay et de Gilles Pagès . - Université Côte d'Azur (ComUE)

Mathématiques

Soutenue le 22-03-2017

Dynamique des populations : contrôle stochastique et modélisation hybride du cancer

par Julien Claisse sous la direction de Denis Talay et de Nicolas Champagnat . - Nice

Mathématiques

Soutenue le 04-07-2014

Méthodes stochastiques en dynamique moléculaire

par Nicolas Perrin sous la direction de Denis Talay et de Nicolas Champagnat . - Nice

Mathématiques

Soutenue le 20-03-2013

Étude théorique d'indicateurs d'analyse technique

par Dalia Ibrahim sous la direction de Denis Talay et de Etienne Tanré . - Nice

Mathématiques

Soutenue le 08-02-2013

Réduction de variance pour les sensibilités : application aux produits sur taux d'intérêt

par Numa Lescot sous la direction de Denis Talay - Paris 6

Mathématiques appliquées

Soutenue en 2012

Théorème de Berry-Esseen pour martingales normalisées et algorithmes stochastiques : application en contrôle stochastique

par Junbo Huang sous la direction de Denis Talay - Paris 6

Mathématiques appliquées

Soutenue en 2009

Modèles stochastiques lagrangiens de type McKean-Vlasov conditionnel et leur confinement

par Jean-François Jabir sous la direction de Mireille Bossy et de Denis Talay . - Nice

Mathématiques appliquées

Soutenue en 2008

Méthodes probabilistes pour les conditions au bord artificielles d'équations aux dérivées partielles non linéaires en finance : problème d'arrêt optimal pour une diffusion régulière

par Mamadou Cissé sous la direction de Denis Talay - Nice

Mathématiques appliquées

Soutenue en 2008

Approximations des distributions d'équilibre de certains systèmes stochastiques avec interactions McKean-Vlasov

par Angela Ganz Bustos sous la direction de Mireille Bossy et de Denis Talay . - Nice

Mathématiques appliquées

Soutenue en 2008

Contrôle dynamique des erreurs de simulation et d'estimation de processus de diffusion

par Olivier Bardou sous la direction de Denis Talay - Nice

Mathématiques appliquées

Soutenue en 2005

Interprétations probabilistes d'opérateurs sous forme divergence et analyse de méthodes numériques probabilistes associées

par Miguel Martinez sous la direction de Denis Talay - Aix-Marseille 1

Informatique et mathématiques appliquées

Soutenue en 2004

Evaluation d'une architecture vectorielle pour des méthodes de Monte Carlo : analyse probabiliste de conditions au bord artificielles pour des inéquations variationnelles

par Christophe Berthelot sous la direction de Denis Talay - Paris 6

Mathématiques appliquées

Soutenue en 2003

Sur la discrétisation et le comportement à petit bruit d'EDS unidimensionnelles dont les coefficients sont à dérivées singulières

par Awa Diop sous la direction de Denis Talay et de Mireille Bossy . - Nice

Mathématiques

Soutenue en 2003

Analyse du risque de modèle en finance : équations différentielles stochastiques rétrogrades réfléchies avec temps terminal aléatoire

par Ziyu Zheng sous la direction de Denis Talay - Aix-Marseille 1

Informatique et mathématiques appliquées

Soutenue en 2002

Réduction de variance pour l'intégration numérique et pour le calcul critique en transport neutronique

par Sylvain Maire sous la direction de Denis Talay - Toulon

Mathématiques appliquées

Soutenue en 2001

Une méthode particulaire stochastique à poids aléatoires pour l'approximation de solutions statistiques d'équations de McKean-Vlasov-Fokker-Plank

par Olivier (1971-....) Vaillant sous la direction de Denis Talay - Aix-Marseille 1

Mathématiques appliquées

Soutenue en 2000

Méthodes numériques probabilistiques pour la résolution d'équations du transport et pour l'évaluation d'options exotiques

par Patrick Seumen Tonou sous la direction de Denis Talay - Aix-Marseille 1

Sciences

Soutenue en 1997

Résolution numérique des équations différentielles stochastiques rétrogrades

par David Chevance sous la direction de Denis Talay - Aix-Marseille 1

Sciences

Soutenue en 1997

Vitesse de convergence d'algorithmes particulaires stochastiques et application à l'équation de Burgers

par Mireille Bossy sous la direction de Denis Talay - Aix-Marseille 1

Mathématiques appliquées

Soutenue en 1995

Denis Talay a été président de jury des 3 thèses suivantes :

Control of McKean-Vlasov systems and applications

par Xiaoli Wei sous la direction de Huyên Pham - Sorbonne Paris Cité

Mathématiques appliquées

Soutenue le 27-11-2018

Robustesse de la stratégie de trading optimale

par Ahmed Bel Hadj Ayed sous la direction de Frédéric Abergel et de Grégoire Loeper . - Université Paris-Saclay (ComUE)

Mathématiques appliquées

Soutenue le 12-04-2016

Approximation et estimation de densité pour des équations d'évolution stochastique

par Omar Aboura sous la direction de Annie Heitz - Paris 1

Mathématiques

Soutenue le 19-12-2013

Denis Talay a été rapporteur des 6 thèses suivantes :

Théorie des grandes déviations en physique statistique : quelques aspects théoriques et numériques

par Grégoire Ferré sous la direction de Gabriel Stoltz - Paris Est

Mathématiques

Soutenue le 27-11-2019

Estimations non-asymptotiques de mesures invariantes et régularisation par un bruit dégénéré de chaînes d’équations différentielles ordinaires

par Igor Honore sous la direction de Stéphane Menozzi - Université Paris-Saclay (ComUE)

Mathématiques appliquées

Soutenue le 05-11-2018

Contribution à l'étude de l'équation de Boltzmann homogène

par Liping Xu sous la direction de Nicolas Fournier et de Stéphane Seuret . - Paris 6

Mathématiques

Soutenue le 29-06-2017

Étude et modélisation des équations différentielles stochastiques

par Clément Rey sous la direction de Aurélien Alfonsi - Paris Est

Mathématiques

Soutenue le 04-12-2015

Accélération de la méthode de Monte Carlo pour des processus de diffusions et applications en Finance

par Kaouther Hajji sous la direction de Ahmed Kebaier et de Mohamed Ben Alaya . - Paris 13

Mathématiques

Soutenue le 12-12-2014

Analyse numérique d’équations aux dérivées aléatoires, applications à l’hydrogéologie

par Julia Charrier sous la direction de Arnaud Debussche et de Jocelyne Erhel . - Cachan, Ecole normale supérieure

Mathématiques

Soutenue le 12-07-2011

Denis Talay a été membre de jury des 3 thèses suivantes :

I. Etude des EDDSRs surlinéaires II. Contrôle des EDSPRs couplées

par Ahmed Mtiraoui sous la direction de Khaled Bahlali et de Hédi Nabli . - Toulon

Mathématiques appliquées

Soutenue le 25-11-2016

Méthodes numériques probabilistes : problèmes multi-échelles et problèmes de champs moyen

par Camilo Andrés Garcia Trillos sous la direction de François Delarue - Nice

Mathématiques

Soutenue le 12-12-2013

Couverture des produits dérivés par minimisation locale de critères de risque convexes

par Nicolas Millot sous la direction de Frédéric Abergel - Châtenay-Malabry, Ecole centrale de Paris

Mathématiques appliquées

Soutenue le 17-02-2012