2edsr  Acidité  Alea moral  Analyse de densités  Analyse numérique  Analyse quasi-sûre  Analyse stochastique quasi-sûre  Arrêt optimal  Arrêt optimal  Borne des prix sans-arbitrage  Calcul de Malliavin  Calibration  Cds  Commande stochastique  Commande, Théorie de la  Contrats aléatoires  Contrôle stochastique  Coût de transaction  Croissance  Croissance de tumeur  Densité  Dualité  Dualité, Principe de  Dynamique des populations  Déréglementation  Développement asymptotique  Développements asymptotiques  EDP complètement non-linéaires  EDSR du second ordre  Edp  Edsr  Enveloppe concave  Espace de Wiener  Espaces de Paley-Wiener  Filtration  Finances -- Modèles mathématiques  Formule de Feynman-Kac non-linéaire  Gestion de portefeuille  Gestion du risque  Grossissement de filtration  Générateur à croissance linéaire  Générateur à croissance quadratique  Hamilton-Jacobi, Équations de  Homogénisation  Incertitude de volatilité  Industries énergétiques  Lemme de Neyman-Pearson  Liquidité  Lois puissances  Malliavin, Calcul de  Martingales  Mathématiques  Mathématiques financières  Maximisation d'utilité  Maximisation d'utilité robuste  Mesures de probabilité singulières  Modèles de Markov cachés  Modèles mathématiques  Modèles stochastiques d'apprentissage  Modèles économétriques  Monte-Carlo, Méthode de  Méthode de Monte-Carlo  Optimisation mathématique  Options Américaines  Options sur variance  Ordres stochastiques  Partage du risque  Plongement de Skorokhod optimal  Principe de la programmation dynamique  Principe de monotonie  Prix d'indifférence d'utilité robuste  Problème d'obstacle  Processus de Lévy  Processus de branchement-diffusion  Processus stochastiques  Programmation dynamique  Quantification géométrique  Risque de crédit  Risque de marché  Risque financier  Solution de Vallois  Solution de viscosité  Solution de viscosité dans les espaces de Hilbert  Solutions de viscosité  Stabilité  Sur-couverture robuste  Sur-réplication  Surveillance des banques  Taux stochastiques  Transformée de Fourier rapide  Transport optimal de mesure  Transport optimal martingale  Tumeurs  Value-At-Risk  Value-At-Risk Conditionnelle  Vanilles  Variables aléatoires  Volatilité  Volatilité stochastique  Échantillonnage  Équation de Hamilton-Jacobi-Bellman  Équations aux dérivées partielles -- Solutions numériques  Équations aux dérivées partielles  Équations différentielles stochastiques  équation de HJB  

Nizar Touzi a rédigé la thèse suivante :


Nizar Touzi a dirigé les 14 thèses suivantes :

Mathématiques appliquées - Polytechnique
Soutenue le 27-10-2016
Thèse soutenue
Sciences. Mathématiques appliquées
Soutenue en 2008
Thèse soutenue

Sciences. Mathématiques appliquées
Soutenue en 2006
Thèse soutenue

Mathématiques appliquées
Soutenue en 2006
Thèse soutenue

Mathématiques appliquées
Soutenue en 2000
Thèse soutenue


Nizar Touzi a été président de jury des 3 thèses suivantes :

Mathématiques appliquées aux systèmes
Soutenue le 06-10-2011
Thèse soutenue

Nizar Touzi a été rapporteur des 2 thèses suivantes :